RCI日足週足法


別稿で株価の変動を短期波動・中期波動で捉えてその山谷で途転売買を継続する手法を述べましたが、その為の便利な・強力な手法を考案しました。

名付けて「RCI日足週足法」

RCIの考え方


RCIはSTCASと共に株価変動の転換点を探る優れた手法です。

しかし欠点としては、短期に跳ね返る・跳ね下がるキビキビした値動きは的確に変動を捉えるのですが、RCI+80%以上で上部に張り付き・RCI-80%以下で下部に張り付きといった状態が往々に発生します。

幸いに練行足を開発したのでこの張り付きからの離脱を捉えることができるようになりました。

であれば、週足RCIを中期スパンの指標・日足RCIを短期スパンの指標として活用可能となります。

中期スパンの変動


中期スパンの変動とは、俗に株式手法で「うねり取り」と言われる1~2・3ヶ月のゆったりとした波の株価の変動です。

輝多郎氏の著作でよく初心者に2・3ヶ月掛けてうねりを取る練習をしてごらんと教えている場面が有りますが、その「うねり波動」です。

「うねり」の期間は2・3ヶ月に限られるものではなく、銘柄や季節・時候によって様々であり、概ね1~1.5ヶ月の場合が多いようですが、3ヶ月超の場合もあれば、「うねり」の無い期間もあります。

一律に期間を定めるのではなく、週足RCIで可成り的確に「うねり」が捉えられます。

短期スパンの変動


短期スパンの変動とは、週足RCIが「うねり」を示して変動している時に、突発的に(ゲリラ的に)短期に株価が上下する場合を言います。

「うねり」取り手法を実践するのであれば、短期変動は無視するのも一つの手法です。

この時、現在の時価総額・損益総額がチョロチョロ上下変動します。

或る程度売買を重ねて、獲得利益額の中でのチョロチョロであれば鷹揚にに構えることも可能ですが、自己資金の中でのチョロチョロ・原資割れの時は辛いものがあります。

株価変動の上死点下死点での小幅チャブ付きに呼応して売り買いを繰り返すのはあまり良い結果を招きません。

しかし、短期日足RCIが大きく変動し株価も変動した時は、少額なりとも実現利益を収穫する・再投資する事が大切です。

この観点から、日足チャートでも中期スパンの「うねり」を表示できる機能を作りました。

RCIの設定


株式管理表紙画面から「F11」KEYで「定数設定画面」を開きます。




チャート画面から開く時は、レバタラ機能が起動している時は「T(レバタラのT)」KEYでレバタラ機能を停止します。




レバタラ機能が停止している時にCNTRL+「T(定数のT)」KEYで「定数設定画面」を開きます。



週足RCIの設定


週足RCIは、標準設定のRCIを解除して、「7週RCI」・「8週RCI」を設定します。

RCI線の色指定は、「7週RCI=青色」・「8週RCI=黒色」に設定します。

表示例は標準設定の色指定位置を利用して設定したので、長期・超期RCIという意味ではありませません。




日足RCIの設定


日足RCIは、標準設定の「短期9日RCI」に加えて、「35日RCI」・「40日RCI」を設定します。

「35日RCI」は「7週RCI」に相当します(7週*5日=35日)。
「40日RCI」は「8週RCI」に相当します(8週*5日=40日)。

日足RCI線の色指定は、日足チャート週足チャートで同一表示となるよう、週足RCI線の色指定と同じとします。

「35日RCI=青色」・「40日RCI」=黒色」に設定します。

表示例は標準設定の色指定位置を利用して設定したので、中期・超期RCIという意味ではありませません。




RCIのチャート表示


参考として、標示期間を同一として日足チャート・週足チャートを上下に揃えて表示しました。

青色黒色表示の「35日・40日RCI」及び、「7週・8週RCI」は略相似形を描いています。

「35日・40日RCI」の方がデーター数が多い為、滑らか細やかに描かれます。

「35日・40日RCI」の方がどちらかと言うと「7週・8週RCI」よりも先行性があります。


「日足チャート」「日足RCI」で、株価の切所を見つけた時は、「週足チャート」「週足RCI」
を開いて見比べて判断をしてください。

日常のチャート分析は「日足チャート」で可能となり、効率化が図れます。


「日足チャート」


「週足チャート」


「RCI日足週足法」の検証


上図のRCIのチャート表示と同じ銘柄・同じ期間で検証してみます。

途転売買の切所は下図の買い始掛け青十字・売り仕掛け緑十字地点です。

切所の選択は不作為に週足RCI上下死点と日足RCI上下死点の重複した地点を選んでいます。

実売買では更に練行足の反転やMACD・STCAS等を総合判断しますが単純に週足RCIの上下の赤線区間でのカーブの平準化・反転化地点を選んでもそれなりの成績が見込まれます。




上昇仕掛けその1


期間53日で利益率73%・年間換算利益率500%となっています。




下降仕掛けその1


期間66日で利益率32%・年間換算利益率175%となっています。




上昇仕掛けその2


期間42日で利益率78%・年間換算利益率680%となっています。




下降仕掛けその2


期間79日で利益率24%・年間換算利益率110%となっています。




上昇仕掛けその3


期間75日で利益率35%・年間換算利益率165%となっています。




下降仕掛けその3


期間65日で利益率11%・年間換算利益率60%となっています。




上昇仕掛けその4


期間49日で利益率31%・年間換算利益率230%となっています。




期間利益総計の検証


資金規模を30万円にして試算してみました。

資金規模一定の場合

資金規模を一定として「株数=資金規模÷株価」として算出しました。

試算期間約1.2ヶ月で資金規模3.6倍1年間換算では3.2倍となります。




株数一定の場合


株数を一定株数に固定した時の試算です。

試算期間約1.2ヶ月で資金規模5.2倍1年間換算では4.6倍となります。




利益再投資複利手法の場合


薄利多売回転商いの複利手法です。

獲得資金量が拡大した時は拡大資金を遅滞なく次の売買株数の増加を行い最大限の複利運用を目指します。

試算期間約1.2ヶ月で資金規模9.9倍1年間換算では8.6倍となります。

具体的には当初資金30万円が1年後には8.6倍・230万に拡大すると言うことです。




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